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Hanada

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发布于 2019-07-15 阅读数 3310

【投研】比特币COT持仓周报:比特币下行警报仍未解除,建议超配空头策略

核心观点

Dealer(做市商)账户出现净多头仍在增仓,暗示市场调整可能会继续。

一周行情回顾

上一周比特币出现了大幅下跌,截止至15日(周一)凌晨零点,比特币报收于10414美元,一周振幅26.27%,一周跌幅8.7%。从目前的行情来看,比特币已经形成了双头的格局,当前的价格正在考验颈线处的支撑力量。

持仓状况

本周CME的比特币期货非商业持仓(投机账户)多空双方依然在小幅增长,多头仓位环比增加82手,空头仓位环比上涨266手,净持仓仍表现为空头,较上周净空头持仓增加184手。商业持仓中,多头持仓依然为0,空头仓位相较上周没有变化。预示着散户持仓水平的非可报告持仓表现为净多头,较前一周持仓水平增加15%。

【投研】比特币COT持仓周报:比特币下行警报仍未解除,建议超配空头策略本周未平持仓量(持仓兴趣)又出现了相对较大幅度增加,6075手持仓再创历史新高。

【投研】比特币COT持仓周报:比特币下行警报仍未解除,建议超配空头策略从分类账户看,本周Dealer账户的多头仓位继续小幅增加,空头无持仓,总体净多头;Asset Manger的多头仓位有所恢复,增加61手,空头仓位减少37手,总体保持净多头;Leverage Fund账户净空头的持仓相比上周大幅增加424手,相较上周涨幅580%;Other Reportable 账户本周净空头仓位小幅减少,相比上周降低121手。

【投研】比特币COT持仓周报:比特币下行警报仍未解除,建议超配空头策略

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持仓状况简评:

1. Asset Manager账户本周多头仓位出现微幅回升,空头仓位出现减少,整体依然保持净多头。Other Reportable账户的空头因素也出现小幅收窄。多头力量在这两个账户中出现了复苏迹象。

2. Dealer账户的多头本周进一步加仓,整体净多头小幅上升。

3. 对于行情的判断上,Dealer账户的变化比AM和OR账户更重要,因此本周比特币的调整可能会继续。

4. 由于COT报告是一个滞后指标,因此大多用于研判趋势的作用,而不是作为交易策略。但对短期投资者而言,可以将此报告作为分配短期多空策略的权重器。如果仓位变化显示偏空头,则在下周的交易中对空头策略的仓位进行超配并轻仓多头仓位;若仓位变化显示的方向相反,则做相反配置。

5. 本周COT报告显示仓位变化偏向空头,因此本周应超配空头策略。

【投研】比特币COT持仓周报:比特币下行警报仍未解除,建议超配空头策略

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